Perchè dovresti usare l’analisi volumetrca?
Ciao a tutti e Benvenuti a Trading Research, oggi parliamo di Volume Profile, vedremo brevemente di che cosa si tratta, vedremo perché secondo noi è utile inserirlo nella nostra operatività vedremo infine per quali tipologie di trader può essere utile in modo particolare. Il trading con l’analisi volumetrica intesa come Volume Profile quella che noi chiamiamo la seconda dimensione del mercato trova il suo fondamento teorico nell’auction market Theory, vale a dire la teoria dell asta di mercato.
AUCTION MARKET THEORY
Essa considera i mercati finanziari come caratterizzati da un processo di asta continua un’asta simile a quella che si ha anche in altri ambiti si pensi ad esempio all’asta degli oggetti d’arte, questo concetto qua era molto più facilmente comprensibile quando la maggior parte degli scambi avvenivano nei pit è quello che ha meno nei pit era molto simile anche visivamente a quello che avviene nelle nelle aste di oggetti d’arte. Ora che lavoriamo tutti dietro a degli schermi magari questo concetto ci sembra un pochino più lontano in realtà è quello che sta alla base degli scambi si sia che essi avvengono in modo diretto o personale che in modo diciamo così indiretto per via elettronica nei mercati finanziari ogni asta può avvenire in entrambe le direzioni quindi verso l’alto verso il basso con una quantità potenzialmente illimitata di contratti si pensi ai futures una maggiore o minore quantità scambiate ad un determinato prezzo indica una maggiore o minore convergenza di opinioni e degli operatori a quel determinato a livello in condizioni di sostanziale equilibrio il prezzo scende per cercare compratori e sale per cercare venditori questo è un concetto abbastanza semplice ed elementare ma poi dell’operatività pratica è spesso facile dimenticarsi magari ingannati dall’osservazione della sola price action e su questo abbiamo ampiamente trattato con esempi pratici nel video non so se già lo avete visto relativo ai tre dimensioni del mercato in cui facciamo anche degli esempi pratici a terra illustrare e questo concetto quindi in condizioni normali di sostanziale equilibrio i prezzi estremi quindi quelli molto alti o quelli molto bassi producono una bassissima convergenza di opinioni con bassissimi ma lumi a differenza di quelli centrali questo se poi vorrete approfondire la teoria del market profile vedrete che ha delle grandi implicazioni di tipo pratico operativo il processo d asta continua praticamente all’infinito e produce un alternanza anch’essa continua tra condizioni di balance e di anbar anzi mi dia condizioni di sostanziale equilibrio a condizioni di disequilibrio e ricerca di una nuova area di sostanziale convergenza di opinioni tecnicamente questa teoria è stata resa di pratica applicazione dal market profile il cui inventore J.Peter Steidlmayer, trader e studioso dei mercati poi c’è stato James Dalton che diciamo così è stato probabilmente il maggiore diffusore e grande studioso di market profile e i della tanti altri studiosi trader che hanno arricchito la teoria che sta intorno al al market profile.
MARKET PROFILE
Il market profile è una rappresentazione grafica del mercato, non entriamo qui adesso nella costruzione della del grafico market profile lo abbiamo fatto sia nei corsi che in video gratuiti sostanzialmente quello che si desume da una rappresentazione grafica del market profile e che se questa è la rappresentazione di una giornata ad ogni livello di prezzo ci saranno tante lettere quanto tempo il mercato ha trascorso a quel a quel livello di prezzo ai livelli di prezzo in cui c’è un maggior numero di lettere il mercato è stato più tempo e quindi presumibilmente si sono scambiati più volumi e poi vedremo tra breve come questo è stato oggi è verificabile ed è in realtà vero quindi il market profile era un’ottima approssimazione del volume at price al volume profile tutta la teoria dei l’option market ieri del market profile applicazione operativa nasce quindi dalla l’intuizione originaria di sting meyer di applicare la funzione di distribuzione normale o gaussiana al mercato per chi non avesse particolari conoscenze statistiche la consegna un modo di rappresentazione di molti fenomeni comune in natura è molto utilizzata in campo scientifico se volete approfondire l’argomento c’è un articolo gratuito sul nostro sito internet per specificatamente sulla sua da oriana l’intuizione grande è stata quella di mettere la gaussiana in orizzontale per descrivere un’associazione di balance o di equilibrio del mercato per poi andare ad analizzare come si esce da questo tipo di equilibrio e come se le cresce come se ne va a creare un altro tornando alla rappresentazione grafica market profile classica con gli hanno detto esso è un’ottima approssimazione del volo nat price dei volumi profile ora che abbiamo disponibile la elevata qualità e quantità di dati in tempo reale lo possiamo riscontrare facilmente vede tempi sono messi a confronto profili costruiti con il metodo di market profile classico e qui a destra vedete il volume profile effettivo.
VOLUME PROFILE
quindi il volume effettivamente scambiato ad ogni livello di prezzo e vedete che lo shape la forma effettivamente molto molto simile e lo stesso lo stesso livello di point of control of hip hop quando parliamo di voi in profile punto in cui sono scambiati il massimo numero di contratti e quasi sempre coincide è comunque molto vicino la conclusione potrebbe essere se ora abbiamo i dati di molin profile effettivi perché non utilizzare direttamente questi in effetti sì noi facciamo questo ragionamento in quanto preferiamo utilizzare direttamente i dati precisi forniti dal mercato ciò non toglie che ancora può essere utilizzato in modo valido anche il market profile classico abbiamo dei colleghi trader di successo che utilizzano ancora il market profile classico che comunque in serie a al suo interno mentre dimensione tempo questa poi è una scelta personale noi preferiamo comunque utilizzare direttamente il volo in profile contenendo valide tutta la teoria che sta dietro e che è quella che proprio che deriva dal market profile ma allora vediamo perché usare yvonne profile che cosa ci può dare in più rispetto alla price action innanzitutto ci dà un informazione aggiuntiva ci definisce la struttura del mercato ci definisce come si regge quella price action è come osservare una casa dall’esterno quindi vedeva il suo aspetto esteriore quindi più o meno bella un mese più o meno bello e oltre a questo andare poi a vedere l’interno quindi dice fini cliente arriva modo particolare la sua struttura su che cosa è fatta questa casa fine si è fatta di cemento armato si è fatta di acciaio si è fatta di legno di muratura o così ha quindi è un informazione aggiuntiva il Volume Profile non è un trading system quindi non ci dà segnali esatti ma comunque sia J. Peter Steildmayer che James Dalton anche tutti gli altri formatori trader che che hanno utilizzato questi concetti ognuno di loro ha aggiunto è portato qualcosa fino ora a definire un paradigma un framework di lettura del mercato parliamo di tipologie di giornate dispone di apertura interpretazione dello shale aggregazione di profili daily e weekly e tante altre cose che ci aiutano e ci consentono di identificare comunque dei livelli di prezzo in grado di fornire opportunità asimmetriche livelli in cui cioè il rischio che ci assumiamo per vedere se la nostra ipotesi si verificherà o meno è relativamente basso rispetto al profitto potenziale che potrebbe verificarsi; c’è poi da dire che la definizione esatta del setup d’ingresso va invece fatta analizzando comunque la price action ovverosia quella che noi chiamiamo una prima dimensione del mercato unitamente poi all’ultimo semaforo verde che deriva dalla lettura dell’ordine utile il l’utilizzo del voip blufile a quale tipo di operatività può essere utile in modo particolare il mercato come sappiamo e frattale quindi ciò che avviene nel piccolo lo possiamo riscontrare con le stesse forme del grande e quindi possiamo già da questo dire che il volume profile e la teoria che ci sta dietro può essere utile a tutte le operatività dal lungo termine al brevissimo termine in modo particolare chi fa lungo termine può agevolarci del volume profile che vedete ad esempio un grafico giornaliero ogni barra è un la giornata e chi fa lungo termine quindi può utilizzare il buon profile sia utilizzando i profili di lunghissimo termine profili medio termine e profili ad esempio giornalieri che possono aiutare poi nell’ingresso quindi sicuramente chi chi fa lungo termine può che può trovare giovamento stessa cosa che fa su in training quindi chi fa trade durata che va dai tre ai cinque giorni portare sicuramente delle varie informazioni dal molin profile dallo studio di queste tipologie di grafici ultimo chi fa dei 3 nikic macchia volo per l’attività quindi intraday ovviamente può anche su utilizzare validamente il volume profile lo fai a dire che tra queste categorie forse chi fa dei trading può ne trai forse il maggior giovamento in quanto riesce a studiare attraverso per fare il contesto all’interno in cui si è in più poi da da grafici di più breve terni fino ad arrivare al foot profile di brevissimo termine per analizzare loro del flop si possono ricavare una grande quantità di informazioni aggiuntive rispetto alla sola osservazione della price action marchetti ridi molin profile e oltre che di altre cose come money management avanzate dall del flop ci siamo occupati nel nostro video corso ma che noi due questo video corso e rappresenta la parte più consistente più centrale diciamo così di addosso percorso formativo qui a raccolta tutta la teoria del world profile a partire da state meyer poi guyton e tutti gli altri studiosi e trader arriva internazionali il tutto unito ovviamente all’applicazione pratica che deriva appunto da tanti trader di rial internazionale oltre che dalla dall’esperienza nostra pratica diretta compiamo dicendo che il gol profile rappresentando una dimensione ulteriore del mercato rispetto al prezzo da sicuramente informazioni aggiuntive e rispetto ad esso per cui sarebbe in realtà sciocco non utilizzare questa informazione noi in realtà che le utilizziamo da anni vedremo francamente ridotto drasticamente il nostro edge e se non potessimo utilizzare sarebbe come guidare parzialmente bendati o comunque con un campo visivo ridotto per qualsiasi altra informazione o chiarimento scrivete pure a info@trading-research.com
grazie per l’attenzione a presto e buon trading
